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我院2014級碩士研究生傅韻潔學術論文被SSCI源期刊Applied Economics Letters接收發表

來源:湖南大學金融與統計學院 | 2015-11-03 | 發布:經管之家

我院2014級碩士研究生傅韻潔學術論文被SSCI源期刊Applied Economics Letters接收發表



我院2014級金融學專業碩士研究生傅韻潔與其導師李海奇副教授合作完成的論文“Real Interest Rate Parity in Asian Countries: Evidence from the Quantile Unit Root Test”被SSCI源期刊“Applied Economics Letters”接收發表。傅韻潔于2010年9月至2014年6月就讀于我院金融學專業,2014年9月保送至我院繼續攻讀碩士學位。該論文運用分位數單位根的方法檢驗了國際金融中的經典理論—實際利率平價在亞洲國家的適用性,實證結果表明實際利率平價在所選的樣本國家成立,而且在不同分位數水平表現出不同的均值回歸特征,最后基于該結果為央行的利率調控提出了相關建議。



論文的摘要如下:



This paper studies the real interest rate parity (RIP) for several Asian countries. This is done by examining the stationarity in the real interest rate differentials (rids) with respect to the US using the quantile unit root test. Our results show that rids exhibits unit-root behaviors in the lower quantile levels, and mean reversion in the upper quantile levels. Furthermore, large positive shocks tend to induce strong mean reversion and the adjustment towards the long-run equilibrium level is faster as rids gets larger, with shorter half-lives in the extreme quantile levels.

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